Сравнение JHSC с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
JHSC и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHSC - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Small Cap Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHSC и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHSC и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 2.62% | 6.88% | 9.74% | 20.77% | -14.65% | 19.55% | 11.60% | 24.43% | -12.50% | 4.48% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JHSC показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%.
JHSC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- —
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHSC и PBW
JHSC берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
JHSC vs. PBW — Ранг доходности на риск
JHSC
PBW
Сравнение JHSC c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHSC | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.37 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.88 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 4.83 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 13.26 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHSC | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.37 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.44 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.07 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между JHSC и PBW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHSC и PBW
Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 1.10% | 1.13% | 0.96% | 0.98% | 1.13% | 1.08% | 1.12% | 1.14% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок JHSC и PBW
Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHSC | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -89.02% | +46.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -21.24% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -84.98% | +59.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -73.91% | +67.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -62.86% | +54.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 7.74% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHSC и PBW
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 6.12%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHSC | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 11.75% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 31.89% | -19.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 42.80% | -21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 42.93% | -22.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 38.48% | -16.13% |