PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHSC с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHSC с PBW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JHSC tracks the John Hancock Dimensional Small Cap Index while PBW tracks the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 5 years, JHSC returned 7.23%/yr vs -9.90%/yr for PBW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHSC charges 0.42%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности JHSC и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 49.86%.

JHSC

1 день
0.87%
1 месяц
1.65%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.76%
1 год
25.79%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

PBW

1 день
0.82%
1 месяц
15.43%
С начала года
49.86%
6 месяцев
42.15%
1 год
151.04%
3 года*
8.67%
5 лет*
-9.90%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHSC и PBW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		12.52%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		49.86%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%2.00%

Correlation

The correlation between JHSC and PBW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.70

The correlation between JHSC and PBW shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JHSC и PBW

Секторы
JHSC
PBW

Финансовые услуги

18.3%
1.4%

Промышленность

16.8%
34.3%

Технологии

14.1%
14.3%

Потребительский циклический сектор

14.1%
13.9%

Энергетика

7.5%
12.3%

Здравоохранение

7.4%

-

Недвижимость

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.1%
16.4%

Коммунальные услуги

4.2%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

JHSC
18.3%
PBW
1.4%

Промышленность

JHSC
16.8%
PBW
34.3%

Технологии

JHSC
14.1%
PBW
14.3%

Потребительский циклический сектор

JHSC
14.1%
PBW
13.9%

Энергетика

JHSC
7.5%
PBW
12.3%

Здравоохранение

JHSC
7.4%
PBW

-

Недвижимость

JHSC
6.0%
PBW

-

Сырьевые материалы

JHSC
5.1%
PBW
16.4%

Коммунальные услуги

JHSC
4.2%
PBW
6.3%

Потребительский защитный сектор

JHSC
3.4%
PBW
1.1%

Коммуникационные услуги

JHSC
3.0%
PBW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с VBJHSC с JHMDJHSC с JHEM
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

JHSC vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHSCPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
3.77

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.92

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

7.15

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

19.85

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHSC vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHSCPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

3.77

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.23

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.03

+0.43

Просадки

Сравнение просадок JHSC и PBW

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHSCPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-89.02%

+46.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-21.24%

+11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-68.04%

+42.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-84.50%

+59.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-62.23%

+62.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-62.91%

+55.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

7.64%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и PBW

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 4.07%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHSCPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

13.11%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

28.20%

-17.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

40.32%

-24.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

42.91%

-22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

38.75%

-16.54%

Сравнение комиссий JHSC и PBW

JHSC берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и PBW

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности PBW в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.00%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.59%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

JHSC and PBW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.11%) compared to JHSC (4.07%). In terms of maximum drawdown, JHSC dropped -42.66% vs PBW's -89.02%.

On 5-year performance, JHSC leads with 7.23% vs -9.90% for PBW. On fees, JHSC is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHSC has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHSC has performed better with a 7.23% return vs -9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHSC is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

JHSC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.59% for PBW.

JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index, while PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). They also come from different issuers: Manulife and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for JHSC and 0.61% for PBW.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHSC и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор