PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHSC с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHSC с FSMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JHSC tracks the John Hancock Dimensional Small Cap Index while FSMD tracks the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHSC returned 7.23%/yr vs 9.77%/yr for FSMD. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JHSC charges 0.42%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности JHSC и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 15.44%.

JHSC

1 день
0.87%
1 месяц
1.65%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.76%
1 год
25.79%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

FSMD

1 день
0.51%
1 месяц
2.13%
С начала года
15.44%
6 месяцев
15.12%
1 год
26.51%
3 года*
18.26%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHSC и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		12.52%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%6.70%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		15.44%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between JHSC and FSMD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.96

The correlation between JHSC and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHSC и FSMD

Секторы
JHSC
FSMD

Финансовые услуги

18.3%
15.4%

Промышленность

16.8%
20.7%

Технологии

14.1%
18.2%

Потребительский циклический сектор

14.1%
11.1%

Энергетика

7.5%
4.6%

Здравоохранение

7.4%
11.6%

Недвижимость

6.0%
6.2%

Сырьевые материалы

5.1%
3.9%

Коммунальные услуги

4.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.8%

Финансовые услуги

JHSC
18.3%
FSMD
15.4%

Промышленность

JHSC
16.8%
FSMD
20.7%

Технологии

JHSC
14.1%
FSMD
18.2%

Потребительский циклический сектор

JHSC
14.1%
FSMD
11.1%

Энергетика

JHSC
7.5%
FSMD
4.6%

Здравоохранение

JHSC
7.4%
FSMD
11.6%

Недвижимость

JHSC
6.0%
FSMD
6.2%

Сырьевые материалы

JHSC
5.1%
FSMD
3.9%

Коммунальные услуги

JHSC
4.2%
FSMD
2.2%

Потребительский защитный сектор

JHSC
3.4%
FSMD
3.3%

Коммуникационные услуги

JHSC
3.0%
FSMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с VBJHSC с JHMDJHSC с JHEM
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

JHSC vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHSCFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.75

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.54

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.16

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

11.37

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHSC vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHSCFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Просадки

Сравнение просадок JHSC и FSMD

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHSCFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-40.67%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-8.44%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-22.16%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-22.16%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-6.00%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.34%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и FSMD

John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 4.07% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHSCFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.13%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.37%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

15.25%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

18.48%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

21.42%

+0.79%

Сравнение комиссий JHSC и FSMD

JHSC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и FSMD

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FSMD в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.20%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.00%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JHSC and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMD has higher volatility (4.13%) compared to JHSC (4.07%). In terms of maximum drawdown, JHSC dropped -42.66% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 9.77% vs 7.23% for JHSC. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.77% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.42% for JHSC.

FSMD has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.00% for JHSC.

JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Manulife and Fidelity. Their fees differ too: 0.42% for JHSC and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHSC и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор