PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHSC с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHSC и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHSC и FSMD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
2.62%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%6.70%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
2.86%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 2.86%.


JHSC

1 день
0.47%
1 месяц
-5.63%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.64%
1 год
16.89%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.77%
10 лет*

FSMD

1 день
1.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.98%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Сравнение комиссий JHSC и FSMD

JHSC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.


Доходность на риск

JHSC vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 4444
Ранг коэф-та Мартина

FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHSCFSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.85

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

5.66

-0.98

JHSC vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHSCFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.44

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Корреляция

Корреляция между JHSC и FSMD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и FSMD

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FSMD в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
1.10%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
1.35%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHSC и FSMD

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и FSMD.


Загрузка...

Показатели просадок


JHSCFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-40.67%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-12.63%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-22.16%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-4.60%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-6.12%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.02%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и FSMD

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 6.12%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHSCFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.62%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

11.37%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

20.08%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

18.43%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

21.54%

+0.81%