Сравнение JHSC с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
JHSC и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHSC - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Small Cap Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHSC и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHSC и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 2.62% | 6.88% | 9.74% | 20.77% | -14.65% | 19.55% | 11.60% | 6.70% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 2.86% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JHSC показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 2.86%.
JHSC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- —
FSMD
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHSC и FSMD
JHSC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
JHSC vs. FSMD — Ранг доходности на риск
JHSC
FSMD
Сравнение JHSC c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHSC | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 5.66 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHSC | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JHSC и FSMD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHSC и FSMD
Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FSMD в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 1.10% | 1.13% | 0.96% | 0.98% | 1.13% | 1.08% | 1.12% | 1.14% | 1.09% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.35% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHSC и FSMD
Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHSC | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -40.67% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -12.63% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -22.16% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -4.60% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -6.12% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.02% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHSC и FSMD
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 6.12%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHSC | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.62% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 11.37% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 20.08% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 18.43% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 21.54% | +0.81% |