PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQTX с HNDRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQTX с HNDRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX).

JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г.. HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQTX и HNDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQTX и HNDRX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		-1.60%10.78%15.41%14.97%-10.12%12.59%

Доходность по периодам

С начала года, JHQTX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у HNDRX с доходностью -1.60%.

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

HNDRX

1 день
1.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.40%
1 год
9.95%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Horizon Defined Risk Fund

Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с GTSOXJHQTX с PPFIX
Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с SPYHNDRX с ACIOHNDRX с HEQTHNDRX с CIHEXHNDRX с HNDDXHNDRX с USRAXHNDRX с GCPYX

Сравнение комиссий JHQTX и HNDRX

JHQTX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HNDRX в 1.04%.

HNDRX
Horizon Defined Risk Fund
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

JHQTX vs. HNDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQTX c HNDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQTXHNDRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.91

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.42

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.28

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

7.73

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQTX vs. HNDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQTX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDRX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQTX и HNDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQTXHNDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.91

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.69

+0.05

Корреляция

Корреляция между JHQTX и HNDRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQTX и HNDRX

Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности HNDRX в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.21%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%

Просадки

Сравнение просадок JHQTX и HNDRX

Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки HNDRX в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и HNDRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQTXHNDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-20.71%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-8.02%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-13.99%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-3.13%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-2.85%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.34%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQTX и HNDRX

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) имеют волатильность 2.92% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQTXHNDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.84%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

5.17%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

11.22%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

9.37%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

10.57%

-0.91%