Сравнение JHPI с JDVL
JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) and JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) are both exchange-traded funds - JHPI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by John Hancock, while JDVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHPI charges 0.54%/yr vs 0.56%/yr for JDVL.
Доходность
Сравнение доходности JHPI и JDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHPI показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у JDVL с доходностью 15.43%.
JHPI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JDVL
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHPI и JDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 1.69% | 3.13% |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 15.43% | 10.04% |
Correlation
The correlation between JHPI and JDVL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHPI vs. JDVL — Ранг доходности на риск
JHPI
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JHPI c JDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHPI | JDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHPI и JDVL
Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что больше максимальной просадки JDVL в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и JDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHPI | JDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.45% | -9.17% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.90% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -1.30% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHPI и JDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHPI | JDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 14.41% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 14.41% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 14.41% | -8.13% |
Сравнение комиссий JHPI и JDVL
JHPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии JDVL в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHPI и JDVL
Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности JDVL в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.48% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.80% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
JHPI and JDVL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
JHPI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 1.48% for JDVL.
JHPI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while JDVL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.54% for JHPI and 0.56% for JDVL.
Подберите оптимальное распределение для JHPI и JDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор