PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMU с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHMU с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

JHMU и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JHMU и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMU и JHID

2026 (YTD)202520242023
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		0.28%5.03%3.76%7.77%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%9.25%

Доходность по периодам

С начала года, JHMU показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

JHMU

1 день
0.33%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с JHMU:
JHMU с VUIAXJHMU с vooJHMU с VPUJHMU с mubJHMU с bndJHMU с SGOVJHMU с VOO
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий JHMU и JHID

JHMU берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

Доходность на риск

JHMU vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMU
Ранг доходности на риск JHMU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMU c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMUJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.57

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.35

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.81

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

16.46

-11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMU vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMU на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMU и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMUJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.57

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.55

+0.14

Корреляция

Корреляция между JHMU и JHID составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMU и JHID

Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности JHID в 3.01%

TTM202520242023
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		3.84%4.36%7.29%0.63%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%

Просадки

Сравнение просадок JHMU и JHID

Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

JHMUJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-12.42%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-10.23%

+6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-3.80%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-2.53%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.37%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMU и JHID

Текущая волатильность для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) составляет 1.33%, в то время как у John Hancock International High Dividend ETF (JHID) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что JHMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHMUJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

6.09%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

9.44%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

15.16%

-11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

13.88%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

13.88%

-9.69%