PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMU с JHCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHMU с JHCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP).

JHMU и JHCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JHMU и JHCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMU и JHCP

2026 (YTD)20252024
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		0.28%5.03%-0.24%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		-0.08%7.59%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, JHMU показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у JHCP с доходностью -0.08%.

JHMU

1 день
0.33%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHCP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

John Hancock Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JHMU:
JHMU с VUIAXJHMU с vooJHMU с VPUJHMU с mubJHMU с bndJHMU с SGOVJHMU с VOO
Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с SYSBJHCP с JHDVJHCP с APCBJHCP с JHCBJHCP с JHPIJHCP с MAMB

Сравнение комиссий JHMU и JHCP

JHMU берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JHCP в 0.36%.

JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

JHMU vs. JHCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMU
Ранг доходности на риск JHMU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMU c JHCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMUJHCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.93

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.58

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

4.53

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMU vs. JHCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMU на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHCP равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMU и JHCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMUJHCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.93

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.14

+0.55

Корреляция

Корреляция между JHMU и JHCP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMU и JHCP

Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности JHCP в 4.75%

TTM202520242023
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		3.84%4.36%7.29%0.63%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.75%4.79%0.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHMU и JHCP

Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки JHCP в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и JHCP.

Загрузка...

Показатели просадок

JHMUJHCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-3.06%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.06%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.97%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-0.71%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.07%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMU и JHCP

Текущая волатильность для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) составляет 1.33%, в то время как у John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что JHMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHMUJHCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.74%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

3.03%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

4.91%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

4.93%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

4.93%

-0.74%