Сравнение JHMU с JHAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC).
JHMU и JHAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMU и JHAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMU и JHAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 0.28% | 5.03% | 3.76% | 7.77% |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | -8.94% | 3.33% | 23.65% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMU показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у JHAC с доходностью -8.94%.
JHMU
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHAC
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMU и JHAC
JHMU берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JHAC в 0.72%.
Доходность на риск
JHMU vs. JHAC — Ранг доходности на риск
JHMU
JHAC
Сравнение JHMU c JHAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMU | JHAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.20 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.43 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.28 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 0.87 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMU | JHAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.20 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.74 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между JHMU и JHAC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMU и JHAC
Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности JHAC в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.84% | 4.36% | 7.29% | 0.63% |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.63% | 0.58% | 0.66% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок JHMU и JHAC
Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки JHAC в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и JHAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMU | JHAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -24.43% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -15.24% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -12.33% | +10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -3.80% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 4.81% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMU и JHAC
Текущая волатильность для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) составляет 1.33%, в то время как у John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что JHMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMU | JHAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 5.26% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 10.27% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 20.29% | -16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 17.78% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 17.78% | -13.59% |