PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMU с JHAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMU с JHAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMU (John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF) and JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - JHMU is a Municipal Bonds fund tracking the John Hancock Dimensional Utilities Index, while JHAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by John Hancock. JHMU is passively managed, while JHAC is actively managed. Over the past year, JHMU returned 7.41% vs 9.47% for JHAC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JHMU charges 0.39%/yr vs 0.72%/yr for JHAC.

Доходность

Сравнение доходности JHMU и JHAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMU показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у JHAC с доходностью 0.53%.

JHMU

1 день
0.17%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.36%
1 год
7.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHAC

1 день
0.78%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-1.93%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMU и JHAC

2026 (YTD)202520242023
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		1.83%5.03%3.76%7.77%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.53%3.33%23.65%15.41%

Correlation

The correlation between JHMU and JHAC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.18

Сравнение распределения секторов JHMU и JHAC

Секторы
JHMU
JHAC

Коммунальные услуги

99.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

23.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

4.9%

Финансовые услуги

-

15.9%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

6.5%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

27.5%

Коммунальные услуги

JHMU
99.0%
JHAC

-

Сырьевые материалы

JHMU

-

JHAC
1.1%

Коммуникационные услуги

JHMU

-

JHAC
8.9%

Потребительский циклический сектор

JHMU

-

JHAC
23.9%

Потребительский защитный сектор

JHMU

-

JHAC
1.5%

Энергетика

JHMU

-

JHAC
4.9%

Финансовые услуги

JHMU

-

JHAC
15.9%

Здравоохранение

JHMU

-

JHAC
6.3%

Промышленность

JHMU

-

JHAC
6.5%

Недвижимость

JHMU

-

JHAC
3.5%

Технологии

JHMU

-

JHAC
27.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Часто сравнивают с JHMU:
JHMU с VUIAXJHMU с VPUJHMU с vooJHMU с mubJHMU с bndJHMU с BNDJHMU с VOO
Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с EDVJHAC с AVGEJHAC с BDGSJHAC с MIDJHAC с SPLVJHAC с JPLD

Доходность на риск

JHMU vs. JHAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMU
Ранг доходности на риск JHMU: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMU c JHAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMUJHACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
0.72

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
1.06

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.13

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

0.62

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

1.95

+7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMU vs. JHAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMU на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа JHAC равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMU и JHAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMUJHACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

0.72

+1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.95

+0.81

Просадки

Сравнение просадок JHMU и JHAC

Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки JHAC в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и JHAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMUJHACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-24.43%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-15.24%

+12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-3.21%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-3.91%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

4.88%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMU и JHAC

Текущая волатильность для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) составляет 0.97%, в то время как у John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что JHMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMUJHACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

3.13%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

9.75%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

13.28%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

17.44%

-13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

17.44%

-13.33%

Сравнение комиссий JHMU и JHAC

JHMU берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JHAC в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMU и JHAC

Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности JHAC в 0.57%

ПозицияTTM202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.57%0.58%0.66%0.17%
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		3.72%4.36%7.29%0.63%

Часто задаваемые вопросы

JHMU and JHAC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHAC has higher volatility (3.13%) compared to JHMU (0.97%). In terms of maximum drawdown, JHMU dropped -4.48% vs JHAC's -24.43%.

On 1-year performance, JHAC leads with 9.47% vs 7.41% for JHMU. On fees, JHMU is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JHMU has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHAC has performed better with a 9.47% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMU is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

JHMU has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.57% for JHAC.

JHMU is categorized as Municipal Bonds, while JHAC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for JHMU and 0.72% for JHAC.

JHMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMU и JHAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор