PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHML с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHML с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHML (John Hancock Multifactor Large Cap ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. JHML is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHML charges 0.29%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности JHML и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHML показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

JHML

1 день
0.50%
1 месяц
4.39%
С начала года
12.19%
6 месяцев
12.30%
1 год
27.41%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.20%

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHML и MEME

2026 (YTD)2025
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		12.19%1.67%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between JHML and MEME is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов JHML и MEME

Секторы
JHML
MEME

Технологии

27.8%
58.8%

Финансовые услуги

13.8%
5.7%

Промышленность

12.2%
29.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Здравоохранение

9.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Энергетика

4.3%
4.8%

Коммунальные услуги

4.0%
10.7%

Сырьевые материалы

2.8%
4.6%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

JHML
27.8%
MEME
58.8%

Финансовые услуги

JHML
13.8%
MEME
5.7%

Промышленность

JHML
12.2%
MEME
29.9%

Потребительский циклический сектор

JHML
10.3%
MEME

-

Здравоохранение

JHML
9.0%
MEME
5.4%

Коммуникационные услуги

JHML
8.4%
MEME
5.5%

Потребительский защитный сектор

JHML
5.1%
MEME

-

Энергетика

JHML
4.3%
MEME
4.8%

Коммунальные услуги

JHML
4.0%
MEME
10.7%

Сырьевые материалы

JHML
2.8%
MEME
4.6%

Недвижимость

JHML
2.4%
MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с FBGRXJHML с JHDVJHML с BDGSJHML с IVVJHML с ^GSPC
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

JHML vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMLMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHML vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMLMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.33

+0.49

Просадки

Сравнение просадок JHML и MEME

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMLMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-48.78%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.32%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-29.74%

+25.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMLMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

73.99%

-62.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

73.99%

-57.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

73.99%

-56.23%

Сравнение комиссий JHML и MEME

JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и MEME

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		0.94%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHML and MEME have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JHML is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JHML is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

JHML has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Manulife and Roundhill. Their fees differ too: 0.29% for JHML and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHML и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор