PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMD с JHEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHMD с JHEM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM).

JHMD и JHEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMD - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Developed International Index. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. JHEM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JHMD и JHEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMD и JHEM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		2.75%33.91%1.78%19.43%-13.95%11.83%7.25%19.83%-12.91%
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		3.82%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%11.50%17.68%-7.41%

Доходность по периодам

С начала года, JHMD показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у JHEM с доходностью 3.82%.

JHMD

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.11%
С начала года
2.75%
6 месяцев
7.58%
1 год
25.86%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.79%
10 лет*
—

JHEM

1 день
-0.76%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.82%
6 месяцев
8.47%
1 год
30.62%
3 года*
15.15%
5 лет*
4.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Developed International ETF

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с JHMD:
JHMD с SCHFJHMD с IDMOJHMD с MDIJXJHMD с IVLUJHMD с FGRTXJHMD с AVDVJHMD с EWJV
Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с VWOJHEM с FNDEJHEM с FRDMJHEM с AVEMJHEM с QEMMJHEM с JIRE

Сравнение комиссий JHMD и JHEM

JHMD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JHEM в 0.49%.

JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF

Доходность на риск

JHMD vs. JHEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMD
Ранг доходности на риск JHMD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMD c JHEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMDJHEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.63

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.21

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.51

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

9.45

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMD vs. JHEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMD на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEM равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMD и JHEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMDJHEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.29

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.33

+0.19

Корреляция

Корреляция между JHMD и JHEM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMD и JHEM

Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности JHEM в 2.30%

TTM202520242023202220212020201920182017
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		3.11%3.19%3.55%3.01%2.85%3.22%1.89%3.19%2.09%2.27%
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		2.30%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHMD и JHEM

Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, примерно равная максимальной просадке JHEM в -34.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и JHEM.

Загрузка...

Показатели просадок

JHMDJHEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-34.99%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-12.34%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-32.15%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-9.76%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-10.12%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.28%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMD и JHEM

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) составляет 7.04%, в то время как у John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что JHMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHMDJHEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

8.52%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

14.06%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

18.84%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

17.14%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

20.44%

-3.26%