Сравнение JHMD с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
JHMD и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMD - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Developed International Index. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMD и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMD и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 3.71% | 33.91% | 1.78% | 19.43% | -13.95% | 11.83% | 7.25% | 7.41% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMD показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
JHMD
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMD и AVDV
JHMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
JHMD vs. AVDV — Ранг доходности на риск
JHMD
AVDV
Сравнение JHMD c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMD | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.78 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 3.48 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.57 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.87 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 16.10 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMD | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.78 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.81 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между JHMD и AVDV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMD и AVDV
Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 3.08% | 3.19% | 3.55% | 3.01% | 2.85% | 3.22% | 1.89% | 3.19% | 2.09% | 2.27% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHMD и AVDV
Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMD | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -43.01% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -13.19% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -28.08% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -7.48% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -6.88% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.17% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMD и AVDV
John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.13% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMD | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.50% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 12.20% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 18.44% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.15% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 19.76% | -2.58% |