PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMD с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMD с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMD (John Hancock Multifactor Developed International ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JHMD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Developed International Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. JHMD is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, JHMD returned 8.59%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JHMD charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности JHMD и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMD показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

JHMD

1 день
0.58%
1 месяц
1.88%
С начала года
8.50%
6 месяцев
11.35%
1 год
22.05%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMD и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		8.50%33.91%1.78%19.43%-13.95%11.83%7.25%7.41%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between JHMD and AVDV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between JHMD and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMD и AVDV

Секторы
JHMD
AVDV

Финансовые услуги

24.8%
13.7%

Промышленность

19.9%
21.3%

Здравоохранение

8.9%
2.1%

Сырьевые материалы

7.8%
22.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
14.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.4%

Технологии

7.0%
6.4%

Коммунальные услуги

5.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.0%

Энергетика

4.0%
10.8%

Недвижимость

1.6%
1.1%

Финансовые услуги

JHMD
24.8%
AVDV
13.7%

Промышленность

JHMD
19.9%
AVDV
21.3%

Здравоохранение

JHMD
8.9%
AVDV
2.1%

Сырьевые материалы

JHMD
7.8%
AVDV
22.5%

Потребительский циклический сектор

JHMD
7.6%
AVDV
14.4%

Потребительский защитный сектор

JHMD
7.4%
AVDV
3.4%

Технологии

JHMD
7.0%
AVDV
6.4%

Коммунальные услуги

JHMD
5.7%
AVDV
1.7%

Коммуникационные услуги

JHMD
5.3%
AVDV
2.0%

Энергетика

JHMD
4.0%
AVDV
10.8%

Недвижимость

JHMD
1.6%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Developed International ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с JHMD:
JHMD с SCHFJHMD с MDIJXJHMD с IVLUJHMD с IDMOJHMD с FGRTXJHMD с JHSCJHMD с EWJV
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

JHMD vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMD
Ранг доходности на риск JHMD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMD c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMDAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.87

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.80

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.38

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

13.70

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMD vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMD на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMD и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMDAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.87

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.80

-0.25

Просадки

Сравнение просадок JHMD и AVDV

Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMDAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-43.01%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-13.19%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-14.17%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-28.08%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.83%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-6.77%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.24%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMD и AVDV

John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 4.71% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMDAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.79%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

13.07%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

15.54%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

17.29%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

19.72%

-2.53%

Сравнение комиссий JHMD и AVDV

JHMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMD и AVDV

Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		2.94%3.19%3.55%3.01%2.85%3.22%1.89%3.19%2.09%2.27%

Часто задаваемые вопросы

JHMD and AVDV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to JHMD (4.71%). In terms of maximum drawdown, JHMD dropped -35.67% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.84% vs 8.59% for JHMD. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.84% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for JHMD.

JHMD has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.73% for AVDV.

JHMD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Manulife and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for JHMD and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMD и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор