PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHMD с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHMD и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMD и DWMF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF
3.71%33.91%1.78%19.43%-13.95%11.83%7.25%19.83%-11.42%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
4.78%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, JHMD показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.


JHMD

1 день
1.65%
1 месяц
-4.12%
С начала года
3.71%
6 месяцев
8.68%
1 год
27.18%
3 года*
15.71%
5 лет*
8.99%
10 лет*

DWMF

1 день
0.91%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.78%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.77%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Multifactor Developed International ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Сравнение комиссий JHMD и DWMF

JHMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.


Доходность на риск

JHMD vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHMD
Ранг доходности на риск JHMD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина

DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMD c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHMDDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.45

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.11

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.28

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

8.63

+0.78

JHMD vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMD на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWMF равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMD и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHMDDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Корреляция

Корреляция между JHMD и DWMF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMD и DWMF

Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности DWMF в 2.84%


TTM202520242023202220212020201920182017
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF
3.08%3.19%3.55%3.01%2.85%3.22%1.89%3.19%2.09%2.27%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
2.84%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHMD и DWMF

Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и DWMF.


Загрузка...

Показатели просадок


JHMDDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-29.72%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-8.74%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-17.00%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-4.47%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-3.88%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.31%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMD и DWMF

John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что JHMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHMDDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

5.56%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

8.43%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

13.73%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

11.20%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

14.16%

+3.02%