PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMD с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMD с DWMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMD (John Hancock Multifactor Developed International ETF) and DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. JHMD is passively managed, while DWMF is actively managed. Over the past 5 years, JHMD returned 8.59%/yr vs 8.32%/yr for DWMF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JHMD charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for DWMF.

Доходность

Сравнение доходности JHMD и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMD показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 2.74%.

JHMD

1 день
0.58%
1 месяц
1.88%
С начала года
8.50%
6 месяцев
11.35%
1 год
22.05%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

DWMF

1 день
0.83%
1 месяц
-1.05%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.10%
1 год
8.52%
3 года*
13.55%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMD и DWMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		8.50%33.91%1.78%19.43%-13.95%11.83%7.25%19.83%-11.42%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.74%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Correlation

The correlation between JHMD and DWMF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2018 г.

0.86

The correlation between JHMD and DWMF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMD и DWMF

Секторы
JHMD
DWMF

Финансовые услуги

24.8%
20.0%

Промышленность

19.9%
18.9%

Здравоохранение

8.9%
9.0%

Сырьевые материалы

7.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
5.5%

Потребительский защитный сектор

7.4%
11.5%

Технологии

7.0%
4.0%

Коммунальные услуги

5.7%
9.2%

Коммуникационные услуги

5.3%
9.5%

Энергетика

4.0%
2.0%

Недвижимость

1.6%
6.7%

Финансовые услуги

JHMD
24.8%
DWMF
20.0%

Промышленность

JHMD
19.9%
DWMF
18.9%

Здравоохранение

JHMD
8.9%
DWMF
9.0%

Сырьевые материалы

JHMD
7.8%
DWMF
3.7%

Потребительский циклический сектор

JHMD
7.6%
DWMF
5.5%

Потребительский защитный сектор

JHMD
7.4%
DWMF
11.5%

Технологии

JHMD
7.0%
DWMF
4.0%

Коммунальные услуги

JHMD
5.7%
DWMF
9.2%

Коммуникационные услуги

JHMD
5.3%
DWMF
9.5%

Энергетика

JHMD
4.0%
DWMF
2.0%

Недвижимость

JHMD
1.6%
DWMF
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Developed International ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с JHMD:
JHMD с SCHFJHMD с MDIJXJHMD с IVLUJHMD с IDMOJHMD с FGRTXJHMD с JHSCJHMD с EWJV
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEA

Доходность на риск

JHMD vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMD
Ранг доходности на риск JHMD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMD c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMDDWMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.78

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.15

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

0.98

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

2.85

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMD vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMD на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMD и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMDDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.78

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Просадки

Сравнение просадок JHMD и DWMF

Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и DWMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMDDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-29.72%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-8.74%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-8.74%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-17.00%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-6.33%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-3.90%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMD и DWMF

John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что JHMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMDDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.33%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

8.77%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

11.02%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

11.23%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

14.11%

+3.08%

Сравнение комиссий JHMD и DWMF

JHMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMD и DWMF

Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DWMF в 2.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.90%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		2.94%3.19%3.55%3.01%2.85%3.22%1.89%3.19%2.09%2.27%

Часто задаваемые вопросы

JHMD and DWMF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHMD has higher volatility (4.71%) compared to DWMF (3.33%). In terms of maximum drawdown, JHMD dropped -35.67% vs DWMF's -29.72%.

On 5-year performance, JHMD leads with 8.59% vs 8.32% for DWMF. On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHMD has performed better with a 8.59% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for JHMD.

JHMD has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.90% for DWMF.

They also come from different issuers: Manulife and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for JHMD and 0.38% for DWMF.

JHMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMD и DWMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор