Сравнение JHMD с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
JHMD и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMD - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Developed International Index. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMD и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMD и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 3.71% | 33.91% | 1.78% | 19.43% | -13.95% | 11.83% | 7.25% | 19.83% | -11.42% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMD показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
JHMD
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMD и DWMF
JHMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
JHMD vs. DWMF — Ранг доходности на риск
JHMD
DWMF
Сравнение JHMD c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMD | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.45 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.11 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.28 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 8.63 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMD | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JHMD и DWMF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMD и DWMF
Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 3.08% | 3.19% | 3.55% | 3.01% | 2.85% | 3.22% | 1.89% | 3.19% | 2.09% | 2.27% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHMD и DWMF
Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMD | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -29.72% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -8.74% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -17.00% | -12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -4.47% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -3.88% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.31% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMD и DWMF
John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что JHMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMD | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.56% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 8.43% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 13.73% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 11.20% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 14.16% | +3.02% |