PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMD с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMD с DFIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMD (John Hancock Multifactor Developed International ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JHMD is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, JHMD returned 17.09%/yr vs 24.47%/yr for DFIV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JHMD charges 0.39%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности JHMD и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMD показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 12.28%.

JHMD

1 день
0.58%
1 месяц
1.88%
С начала года
8.50%
6 месяцев
11.35%
1 год
22.05%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

DFIV

1 день
0.67%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.28%
6 месяцев
15.94%
1 год
35.75%
3 года*
24.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMD и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		8.50%33.91%1.78%19.43%-13.95%-2.29%
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.28%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between JHMD and DFIV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between JHMD and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMD и DFIV

Секторы
JHMD
DFIV

Финансовые услуги

24.8%
32.4%

Промышленность

19.9%
9.6%

Здравоохранение

8.9%
4.9%

Сырьевые материалы

7.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.6%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.9%

Технологии

7.0%
2.8%

Коммунальные услуги

5.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
4.2%

Энергетика

4.0%
16.4%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Финансовые услуги

JHMD
24.8%
DFIV
32.4%

Промышленность

JHMD
19.9%
DFIV
9.6%

Здравоохранение

JHMD
8.9%
DFIV
4.9%

Сырьевые материалы

JHMD
7.8%
DFIV
10.9%

Потребительский циклический сектор

JHMD
7.6%
DFIV
9.6%

Потребительский защитный сектор

JHMD
7.4%
DFIV
4.9%

Технологии

JHMD
7.0%
DFIV
2.8%

Коммунальные услуги

JHMD
5.7%
DFIV
2.5%

Коммуникационные услуги

JHMD
5.3%
DFIV
4.2%

Энергетика

JHMD
4.0%
DFIV
16.4%

Недвижимость

JHMD
1.6%
DFIV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Developed International ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с JHMD:
JHMD с SCHFJHMD с MDIJXJHMD с IVLUJHMD с IDMOJHMD с FGRTXJHMD с JHSCJHMD с EWJV
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

JHMD vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMD
Ранг доходности на риск JHMD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMD c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMDDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.63

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.57

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.72

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

14.37

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMD vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMD на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMD и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMDDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.63

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.94

-0.39

Просадки

Сравнение просадок JHMD и DFIV

Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMDDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-25.42%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-9.66%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-14.72%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.36%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-4.48%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.49%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMD и DFIV

John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что JHMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMDDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.82%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

11.00%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

13.68%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.63%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

16.63%

+0.56%

Сравнение комиссий JHMD и DFIV

JHMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMD и DFIV

Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DFIV в 2.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		2.94%3.19%3.55%3.01%2.85%3.22%1.89%3.19%2.09%2.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JHMD and DFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHMD has higher volatility (4.71%) compared to DFIV (3.82%). In terms of maximum drawdown, JHMD dropped -35.67% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 24.47% vs 17.09% for JHMD. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 24.47% return vs 17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.39% for JHMD.

JHMD has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.54% for DFIV.

They also come from different issuers: Manulife and Dimensional. Their fees differ too: 0.39% for JHMD and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMD и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор