Сравнение JHMB с KDRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).
JHMB и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMB и KDRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMB и KDRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.18% | 7.89% | 3.52% | 7.21% | -10.24% | -0.03% |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 0.62% | 4.65% | 1.30% | 10.06% | -12.05% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMB показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.62%.
JHMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDRN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMB и KDRN
JHMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.
Доходность на риск
JHMB vs. KDRN — Ранг доходности на риск
JHMB
KDRN
Сравнение JHMB c KDRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMB | KDRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.37 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.53 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.61 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 1.41 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMB | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.37 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.12 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JHMB и KDRN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMB и KDRN
Дивидендная доходность JHMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности KDRN в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.63% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.13% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHMB и KDRN
Максимальная просадка JHMB за все время составила -14.53%, примерно равная максимальной просадке KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMB и KDRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMB | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -15.29% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -3.32% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.41% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -4.91% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.44% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMB и KDRN
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что JHMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMB | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.76% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.75% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.52% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.72% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.72% | -0.85% |