PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMB с JHDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHMB с JHDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV).

JHMB и JHDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г.. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JHMB и JHDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMB и JHDV

2026 (YTD)2025202420232022
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF		0.18%7.89%3.52%7.21%0.88%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		1.76%14.76%20.25%15.99%6.99%

Доходность по периодам

С начала года, JHMB показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 1.76%.

JHMB

1 день
0.03%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.08%
3 года*
5.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHDV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.40%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
19.29%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Mortgage Backed Securities ETF

John Hancock U.S. High Dividend ETF

Часто сравнивают с JHMB:
JHMB с QEMMJHMB с BILJHMB с VBTLXJHMB с MBBJHMB с VTVJHMB с DCREJHMB с JHCP
Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с DGRWJHDV с FDVVJHDV с SPLVJHDV с JHMLJHDV с IVVJHDV с JHCP

Сравнение комиссий JHMB и JHDV

JHMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.

JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF

Доходность на риск

JHMB vs. JHDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMB
Ранг доходности на риск JHMB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMB c JHDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMBJHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.09

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.59

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.46

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

6.86

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMB vs. JHDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMB на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHDV равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMB и JHDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMBJHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.09

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.09

-0.84

Корреляция

Корреляция между JHMB и JHDV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMB и JHDV

Дивидендная доходность JHMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности JHDV в 2.32%

TTM20252024202320222021
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF		4.63%4.48%4.88%4.04%4.17%0.98%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		2.32%2.40%2.50%2.77%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHMB и JHDV

Максимальная просадка JHMB за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMB и JHDV.

Загрузка...

Показатели просадок

JHMBJHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-18.97%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-13.22%

+9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-5.48%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-2.71%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.81%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMB и JHDV

Текущая волатильность для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) составляет 1.57%, в то время как у John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что JHMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHMBJHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

4.85%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

9.34%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

17.85%

-13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

15.85%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

15.85%

-9.98%