Сравнение JHMB с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
JHMB и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMB и BYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMB и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.18% | 7.89% | 3.52% | 7.21% | -10.24% | -0.79% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMB показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью 0.02%.
JHMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMB и BYLD
JHMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Доходность на риск
JHMB vs. BYLD — Ранг доходности на риск
JHMB
BYLD
Сравнение JHMB c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMB | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.83 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.28 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 8.29 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMB | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между JHMB и BYLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMB и BYLD
Дивидендная доходность JHMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности BYLD в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.63% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок JHMB и BYLD
Максимальная просадка JHMB за все время составила -14.53%, примерно равная максимальной просадке BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMB и BYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMB | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -14.75% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -2.72% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.54% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.54% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.75% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMB и BYLD
Текущая волатильность для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) составляет 1.57%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что JHMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMB | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.00% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.71% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.61% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.16% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.43% | +0.44% |