Сравнение JHMB с BNDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).
JHMB и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMB и BNDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMB и BNDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.18% | 7.64% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.89% | 8.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMB показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 0.89%.
JHMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMB и BNDS
JHMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.
Доходность на риск
JHMB vs. BNDS — Ранг доходности на риск
JHMB
BNDS
Сравнение JHMB c BNDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMB | BNDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.62 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.16 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.74 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 7.46 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMB | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.62 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.40 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между JHMB и BNDS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMB и BNDS
Дивидендная доходность JHMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности BNDS в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.63% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.10% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHMB и BNDS
Максимальная просадка JHMB за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMB и BNDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMB | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -6.96% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -5.44% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -2.50% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -0.89% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.27% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMB и BNDS
Текущая волатильность для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) составляет 1.57%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что JHMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMB | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.87% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.74% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 5.82% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.48% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.48% | +0.39% |