Сравнение JHMB с APCB
JHMB (John Hancock Mortgage Backed Securities ETF) and APCB (ActivePassive Core Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JHMB returned 5.24%/yr vs 3.96%/yr for APCB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JHMB charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for APCB.
Доходность
Сравнение доходности JHMB и APCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHMB показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у APCB с доходностью 0.29%.
JHMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APCB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHMB и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.36% | 7.89% | 3.52% | 2.71% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 0.29% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
Correlation
The correlation between JHMB and APCB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.87 |
The correlation between JHMB and APCB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHMB vs. APCB — Ранг доходности на риск
JHMB
APCB
Сравнение JHMB c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMB | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.87 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 5.64 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMB | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.41 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.68 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок JHMB и APCB
Максимальная просадка JHMB за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMB и APCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHMB | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -6.42% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.58% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | -5.32% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.41% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -1.51% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.86% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMB и APCB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB) имеют волатильность 1.16% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHMB | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.22% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.42% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 3.43% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 4.84% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 4.84% | +0.97% |
Сравнение комиссий JHMB и APCB
JHMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии APCB в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMB и APCB
Дивидендная доходность JHMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности APCB в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.35% | 4.35% | 4.74% | 2.22% | 0.00% | 0.00% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.73% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
JHMB and APCB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APCB has higher volatility (1.22%) compared to JHMB (1.16%). In terms of maximum drawdown, JHMB dropped -14.53% vs APCB's -6.42%.
On 3-year performance, JHMB leads with 5.24% vs 3.96% for APCB. On fees, APCB is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JHMB has performed better with a 5.24% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APCB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for JHMB.
JHMB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.35% for APCB.
They also come from different issuers: John Hancock and ActivePassive. Their fees differ too: 0.39% for JHMB and 0.36% for APCB.
JHMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHMB и APCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор