PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с JHDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHID с JHDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV).

JHID и JHDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JHID и JHDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHID и JHDV

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		1.76%14.76%20.25%15.99%-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у JHDV с доходностью 1.76%.

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHDV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.40%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
19.29%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

John Hancock U.S. High Dividend ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP
Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с DGRWJHDV с FDVVJHDV с SPLVJHDV с JHMLJHDV с IVVJHDV с JHCP

Сравнение комиссий JHID и JHDV

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF

Доходность на риск

JHID vs. JHDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c JHDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDJHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.09

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

1.59

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.25

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

1.46

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.46

6.86

+9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. JHDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа JHDV равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и JHDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDJHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.09

+1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.09

+0.46

Корреляция

Корреляция между JHID и JHDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и JHDV

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности JHDV в 2.32%

TTM2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		2.32%2.40%2.50%2.77%0.85%

Просадки

Сравнение просадок JHID и JHDV

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и JHDV.

Загрузка...

Показатели просадок

JHIDJHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-18.97%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-13.22%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-5.48%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-2.71%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.81%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и JHDV

John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что JHID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHIDJHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.85%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.34%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

17.85%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

15.85%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

15.85%

-1.97%