PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с JHCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHID с JHCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB).

JHID и JHCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. JHCB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JHID и JHCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHID и JHCB

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		-0.58%8.02%2.75%8.89%-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у JHCB с доходностью -0.58%.

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHCB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.44%
1 год
3.77%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

John Hancock Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP
Часто сравнивают с JHCB:
JHCB с GABFJHCB с SGOVJHCB с SKORJHCB с JHCPJHCB с JBNDJHCB с JHPIJHCB с JHMB

Сравнение комиссий JHID и JHCB

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JHCB в 0.29%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF

Доходность на риск

JHID vs. JHCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JHCB
Ранг доходности на риск JHCB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c JHCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDJHCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

0.68

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

0.94

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.13

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

1.15

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.46

3.93

+12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. JHCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа JHCB равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и JHCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDJHCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.68

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.13

+1.42

Корреляция

Корреляция между JHID и JHCB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и JHCB

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности JHCB в 4.99%

TTM20252024202320222021
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		4.99%4.92%5.02%4.35%3.86%2.41%

Просадки

Сравнение просадок JHID и JHCB

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки JHCB в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и JHCB.

Загрузка...

Показатели просадок

JHIDJHCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-22.61%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-3.60%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-1.98%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-8.44%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.22%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и JHCB

John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что JHID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHIDJHCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

2.27%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

3.12%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

5.62%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

6.94%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

6.94%

+6.94%