PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHID с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с DFIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JHID returned 21.44%/yr vs 23.98%/yr for DFIV. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. JHID charges 0.46%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности JHID и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 17.19%.

JHID

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
8.94%
С начала года
18.15%
1 год
33.97%
3 года*
21.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.09%

DFIV

1 день
0.12%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
7.63%
С начала года
17.19%
1 год
35.97%
3 года*
23.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFIV

Dimensional International Value ETF
$82.01M$69.92M$68.23M

JHID

John Hancock International High Dividend ETF
$70.32K$37.91K$32.84K

Сравнение доходности по годам JHID и DFIV

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		18.15%41.47%3.62%19.47%-0.42%
DFIV
Dimensional International Value ETF		17.19%45.36%7.26%17.75%0.86%

Correlation

The correlation between JHID and DFIV is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.95

The correlation between JHID and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHID и DFIV

Секторы
JHID
DFIV

Финансовые услуги

30.1%
34.3%

Промышленность

15.0%
9.8%

Технологии

10.4%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.7%

Недвижимость

6.1%
1.7%

Здравоохранение

5.9%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.2%

Энергетика

5.6%
14.1%

Коммунальные услуги

5.4%
2.3%

Сырьевые материалы

5.3%
10.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.0%

Финансовые услуги

JHID
30.1%
DFIV
34.3%

Промышленность

JHID
15.0%
DFIV
9.8%

Технологии

JHID
10.4%
DFIV
3.1%

Потребительский циклический сектор

JHID
6.5%
DFIV
9.7%

Недвижимость

JHID
6.1%
DFIV
1.7%

Здравоохранение

JHID
5.9%
DFIV
5.4%

Потребительский защитный сектор

JHID
5.8%
DFIV
5.2%

Энергетика

JHID
5.6%
DFIV
14.1%

Коммунальные услуги

JHID
5.4%
DFIV
2.3%

Сырьевые материалы

JHID
5.3%
DFIV
10.5%

Коммуникационные услуги

JHID
3.9%
DFIV
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с ABLGJHID с NVOHJHID с CILJHID с VIGJHID с PIEQJHID с VGTJHID с JHCP
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

JHID vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JHID c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHIDDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.61

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.56

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.74

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.85

14.50

+1.35

JHID vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHID и DFIV

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-25.42%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-9.66%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-14.72%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.03%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-4.36%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.49%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и DFIV

Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 3.17%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.48%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

11.48%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

13.84%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

16.53%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

16.53%

-2.66%

Сравнение комиссий JHID и DFIV

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и DFIV

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DFIV в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.57%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.32%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JHID and DFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIV has higher volatility (3.48%) compared to JHID (3.17%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.98% vs 21.44% for JHID. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.98% return vs 21.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.57% for DFIV.

They also come from different issuers: John Hancock and Dimensional. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.27% for DFIV.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор