PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с DFIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JHID returned 22.68%/yr vs 24.47%/yr for DFIV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JHID charges 0.46%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности JHID и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 12.28%.

JHID

1 день
0.75%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.64%
1 год
33.80%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
0.67%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.28%
6 месяцев
15.94%
1 год
35.75%
3 года*
24.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHID и DFIV

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		13.77%41.47%3.62%19.47%-0.60%
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.28%45.36%7.26%17.75%-0.36%

Correlation

The correlation between JHID and DFIV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.95

The correlation between JHID and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHID и DFIV

Секторы
JHID
DFIV

Финансовые услуги

28.1%
32.4%

Промышленность

15.6%
9.6%

Технологии

8.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.9%

Энергетика

6.6%
16.4%

Здравоохранение

6.5%
4.9%

Сырьевые материалы

6.3%
10.9%

Недвижимость

6.1%
1.8%

Коммунальные услуги

6.1%
2.5%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.2%

Финансовые услуги

JHID
28.1%
DFIV
32.4%

Промышленность

JHID
15.6%
DFIV
9.6%

Технологии

JHID
8.8%
DFIV
2.8%

Потребительский защитный сектор

JHID
8.5%
DFIV
4.9%

Энергетика

JHID
6.6%
DFIV
16.4%

Здравоохранение

JHID
6.5%
DFIV
4.9%

Сырьевые материалы

JHID
6.3%
DFIV
10.9%

Недвижимость

JHID
6.1%
DFIV
1.8%

Коммунальные услуги

JHID
6.1%
DFIV
2.5%

Потребительский циклический сектор

JHID
4.8%
DFIV
9.6%

Коммуникационные услуги

JHID
2.7%
DFIV
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с VYMI
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

JHID vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.63

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.57

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.72

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

14.37

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.94

+0.64

Просадки

Сравнение просадок JHID и DFIV

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-25.42%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-9.66%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-14.72%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.36%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-4.48%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.49%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и DFIV

John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Dimensional International Value ETF (DFIV) имеют волатильность 3.90% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.82%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

11.00%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

13.68%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

16.63%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

16.63%

-2.72%

Сравнение комиссий JHID и DFIV

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и DFIV

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности DFIV в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.86%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JHID and DFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHID has higher volatility (3.90%) compared to DFIV (3.82%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 24.47% vs 22.68% for JHID. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 24.47% return vs 22.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.54% for DFIV.

They also come from different issuers: John Hancock and Dimensional. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.27% for DFIV.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор