PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с DFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JHID is actively managed, while DFAX is passively managed. Over the past 3 years, JHID returned 22.68%/yr vs 21.17%/yr for DFAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JHID charges 0.46%/yr vs 0.30%/yr for DFAX.

Доходность

Сравнение доходности JHID и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 15.50%.

JHID

1 день
0.75%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.64%
1 год
33.80%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.24%
1 год
34.48%
3 года*
21.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHID и DFAX

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		13.77%41.47%3.62%19.47%-0.60%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.50%35.42%4.78%16.66%-0.46%

Correlation

The correlation between JHID and DFAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.92

The correlation between JHID and DFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHID и DFAX

Секторы
JHID
DFAX

Финансовые услуги

28.1%
17.9%

Промышленность

15.6%
16.1%

Технологии

8.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

8.5%
3.9%

Энергетика

6.6%
6.6%

Здравоохранение

6.5%
5.6%

Сырьевые материалы

6.3%
13.2%

Недвижимость

6.1%
3.1%

Коммунальные услуги

6.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.5%

Финансовые услуги

JHID
28.1%
DFAX
17.9%

Промышленность

JHID
15.6%
DFAX
16.1%

Технологии

JHID
8.8%
DFAX
10.9%

Потребительский защитный сектор

JHID
8.5%
DFAX
3.9%

Энергетика

JHID
6.6%
DFAX
6.6%

Здравоохранение

JHID
6.5%
DFAX
5.6%

Сырьевые материалы

JHID
6.3%
DFAX
13.2%

Недвижимость

JHID
6.1%
DFAX
3.1%

Коммунальные услуги

JHID
6.1%
DFAX
4.2%

Потребительский циклический сектор

JHID
4.8%
DFAX
10.9%

Коммуникационные услуги

JHID
2.7%
DFAX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с CIL
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с AVNMDFAX с VT

Доходность на риск

JHID vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.34

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.14

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.12

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

12.33

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.34

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.65

+0.94

Просадки

Сравнение просадок JHID и DFAX

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-28.15%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-11.11%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-13.89%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.76%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-6.67%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.80%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и DFAX

Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 3.90%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.10%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

12.67%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

14.82%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

15.98%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

15.98%

-2.07%

Сравнение комиссий JHID и DFAX

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и DFAX

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности DFAX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.21%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.86%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JHID and DFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAX has higher volatility (5.10%) compared to JHID (3.90%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs DFAX's -28.15%.

On 3-year performance, JHID leads with 22.68% vs 21.17% for DFAX. On fees, DFAX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 22.68% return vs 21.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.21% for DFAX.

They also come from different issuers: John Hancock and Dimensional. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.30% for DFAX.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор