PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с AVSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHID с AVSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD).

JHID и AVSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JHID и AVSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHID и AVSD

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		1.01%37.07%6.69%17.49%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у AVSD с доходностью 1.01%.

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSD

1 день
1.77%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.01%
6 месяцев
5.42%
1 год
28.25%
3 года*
17.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

Avantis Responsible International Equity ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP
Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с VEAAVSD с AVDE

Сравнение комиссий JHID и AVSD

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AVSD в 0.23%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF

Доходность на риск

JHID vs. AVSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c AVSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDAVSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.62

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

2.25

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

2.26

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.46

9.07

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. AVSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа AVSD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и AVSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDAVSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.62

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.72

+0.83

Корреляция

Корреляция между JHID и AVSD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и AVSD

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности AVSD в 2.60%

TTM2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.60%2.54%3.25%2.53%1.35%

Просадки

Сравнение просадок JHID и AVSD

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки AVSD в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и AVSD.

Загрузка...

Показатели просадок

JHIDAVSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-25.56%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.63%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-7.73%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-5.00%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.14%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и AVSD

Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 6.09%, в то время как у Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHIDAVSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.73%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

11.35%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

17.53%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

16.54%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

16.54%

-2.66%