Сравнение JHEM с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
JHEM и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHEM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHEM и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHEM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 4.62% | 4.48% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, JHEM показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
JHEM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEM и VEXC
JHEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
JHEM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
JHEM
VEXC
Сравнение JHEM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHEM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.03 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между JHEM и VEXC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEM и VEXC
Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 2.29% | 2.39% | 2.93% | 2.87% | 2.84% | 2.71% | 1.67% | 2.37% | 0.21% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHEM и VEXC
Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.99% | -12.42% | -22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -8.79% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -2.32% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHEM и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 17.48% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.48% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 17.48% | +2.97% |