PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEM с JHMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHEM с JHMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHEM (John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF) and JHMD (John Hancock Multifactor Developed International ETF) are both exchange-traded funds - JHEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Emerging Markets Index, while JHMD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Developed International Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHEM returned 7.90%/yr vs 8.59%/yr for JHMD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHEM charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for JHMD.

Доходность

Сравнение доходности JHEM и JHMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHEM показывает доходность 25.02%, что значительно выше, чем у JHMD с доходностью 8.50%.

JHEM

1 день
-0.70%
1 месяц
6.18%
С начала года
25.02%
6 месяцев
28.35%
1 год
49.16%
3 года*
22.10%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

JHMD

1 день
0.58%
1 месяц
1.88%
С начала года
8.50%
6 месяцев
11.35%
1 год
22.05%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHEM и JHMD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		25.02%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%11.50%17.68%-7.41%
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		8.50%33.91%1.78%19.43%-13.95%11.83%7.25%19.83%-12.91%

Correlation

The correlation between JHEM and JHMD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.75

The correlation between JHEM and JHMD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHEM и JHMD

Секторы
JHEM
JHMD

Технологии

26.5%
7.0%

Финансовые услуги

21.9%
24.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
7.6%

Сырьевые материалы

8.6%
7.8%

Промышленность

8.4%
19.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
5.3%

Энергетика

5.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.4%

Здравоохранение

3.0%
8.9%

Коммунальные услуги

2.9%
5.7%

Недвижимость

0.6%
1.6%

Технологии

JHEM
26.5%
JHMD
7.0%

Финансовые услуги

JHEM
21.9%
JHMD
24.8%

Потребительский циклический сектор

JHEM
11.7%
JHMD
7.6%

Сырьевые материалы

JHEM
8.6%
JHMD
7.8%

Промышленность

JHEM
8.4%
JHMD
19.9%

Коммуникационные услуги

JHEM
7.5%
JHMD
5.3%

Энергетика

JHEM
5.3%
JHMD
4.0%

Потребительский защитный сектор

JHEM
3.5%
JHMD
7.4%

Здравоохранение

JHEM
3.0%
JHMD
8.9%

Коммунальные услуги

JHEM
2.9%
JHMD
5.7%

Недвижимость

JHEM
0.6%
JHMD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

John Hancock Multifactor Developed International ETF

Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с VWOJHEM с FNDEJHEM с FRDMJHEM с AVEMJHEM с QEMMJHEM с JHSC
Часто сравнивают с JHMD:
JHMD с SCHFJHMD с MDIJXJHMD с IVLUJHMD с IDMOJHMD с FGRTXJHMD с JHSCJHMD с EWJV

Доходность на риск

JHEM vs. JHMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JHMD
Ранг доходности на риск JHMD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEM c JHMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEMJHMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.51

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.18

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.97

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

7.35

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEM vs. JHMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEM на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа JHMD равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEM и JHMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEMJHMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.51

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.10

Просадки

Сравнение просадок JHEM и JHMD

Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, примерно равная максимальной просадке JHMD в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и JHMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHEMJHMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-35.67%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-11.23%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-13.38%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-29.38%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.92%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-6.73%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.01%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEM и JHMD

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что JHEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHEMJHMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

4.71%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

12.05%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

14.63%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

16.26%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

17.19%

+3.41%

Сравнение комиссий JHEM и JHMD

JHEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JHMD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEM и JHMD

Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности JHMD в 2.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		1.91%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%0.00%
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		2.94%3.19%3.55%3.01%2.85%3.22%1.89%3.19%2.09%2.27%

Часто задаваемые вопросы

JHEM and JHMD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHEM has higher volatility (7.95%) compared to JHMD (4.71%). In terms of maximum drawdown, JHEM dropped -34.99% vs JHMD's -35.67%.

On 5-year performance, JHMD leads with 8.59% vs 7.90% for JHEM. On fees, JHMD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JHMD has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHMD has performed better with a 8.59% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for JHEM.

JHMD has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.91% for JHEM.

JHEM is categorized as Emerging Markets Equities, while JHMD is Foreign Large Cap Equities. JHEM tracks John Hancock Dimensional Emerging Markets Index, while JHMD tracks John Hancock Dimensional Developed International Index. Their fees differ too: 0.49% for JHEM and 0.39% for JHMD.

JHEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHEM и JHMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор