PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEM с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHEM с EMOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHEM (John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. JHEM is passively managed, while EMOP is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JHEM charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности JHEM и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHEM показывает доходность 25.02%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 29.94%.

JHEM

1 день
-0.70%
1 месяц
6.18%
С начала года
25.02%
6 месяцев
28.35%
1 год
49.16%
3 года*
22.10%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

EMOP

1 день
-1.98%
1 месяц
4.54%
С начала года
29.94%
6 месяцев
32.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHEM и EMOP

2026 (YTD)2025
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		25.02%18.12%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		29.94%16.69%

Correlation

The correlation between JHEM and EMOP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов JHEM и EMOP

Секторы
JHEM
EMOP

Технологии

26.5%
30.3%

Финансовые услуги

21.9%
24.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
7.8%

Сырьевые материалы

8.6%
7.0%

Промышленность

8.4%
8.1%

Коммуникационные услуги

7.5%
12.3%

Энергетика

5.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.4%

Здравоохранение

3.0%
1.6%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Недвижимость

0.6%
2.3%

Технологии

JHEM
26.5%
EMOP
30.3%

Финансовые услуги

JHEM
21.9%
EMOP
24.0%

Потребительский циклический сектор

JHEM
11.7%
EMOP
7.8%

Сырьевые материалы

JHEM
8.6%
EMOP
7.0%

Промышленность

JHEM
8.4%
EMOP
8.1%

Коммуникационные услуги

JHEM
7.5%
EMOP
12.3%

Энергетика

JHEM
5.3%
EMOP
2.6%

Потребительский защитный сектор

JHEM
3.5%
EMOP
1.4%

Здравоохранение

JHEM
3.0%
EMOP
1.6%

Коммунальные услуги

JHEM
2.9%
EMOP
2.8%

Недвижимость

JHEM
0.6%
EMOP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с VWOJHEM с FNDEJHEM с FRDMJHEM с AVEMJHEM с QEMMJHEM с JHSC
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC

Доходность на риск

JHEM vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEM c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEMEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEM vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEMEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.74

-2.29

Просадки

Сравнение просадок JHEM и EMOP

Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHEMEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-12.88%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.69%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-1.90%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JHEM и EMOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHEMEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

19.93%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

19.93%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

19.93%

+0.67%

Сравнение комиссий JHEM и EMOP

JHEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEM и EMOP

Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности EMOP в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.83%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		1.91%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JHEM and EMOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JHEM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JHEM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

JHEM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.83% for EMOP.

They also come from different issuers: Manulife and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.49% for JHEM and 0.70% for EMOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHEM и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор