PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEM с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEM с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

JHEM и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHEM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JHEM и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEM и EMIF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		4.62%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%11.50%17.68%-7.41%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-1.29%

Доходность по периодам

С начала года, JHEM показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.79%.

JHEM

1 день
0.47%
1 месяц
-6.90%
С начала года
4.62%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.97%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с VWOJHEM с FNDEJHEM с FRDMJHEM с AVEMJHEM с QEMMJHEM с JIRE
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий JHEM и EMIF

JHEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

Доходность на риск

JHEM vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEM c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEMEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.42

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

3.16

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.89

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

13.89

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEM vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEM на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMIF равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEM и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEMEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.42

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.19

+0.15

Корреляция

Корреляция между JHEM и EMIF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEM и EMIF

Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		2.29%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%0.00%0.00%0.00%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок JHEM и EMIF

Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEMEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-48.02%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-10.49%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

-23.68%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-8.10%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-15.99%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.94%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEM и EMIF

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что JHEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEMEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.58%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

12.01%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

16.67%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

19.63%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

20.61%

-0.16%