Сравнение JHDV с JDVL
JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) and JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) are both Large Cap Value Equities funds from John Hancock. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JHDV charges 0.34%/yr vs 0.56%/yr for JDVL.
Доходность
Сравнение доходности JHDV и JDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHDV показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у JDVL с доходностью 15.43%.
JHDV
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JDVL
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHDV и JDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 17.56% | 5.67% |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 15.43% | 10.04% |
Correlation
The correlation between JHDV and JDVL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDV vs. JDVL — Ранг доходности на риск
JHDV
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JHDV c JDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHDV | JDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHDV и JDVL
Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки JDVL в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и JDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDV | JDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -9.17% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.90% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -1.30% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDV и JDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDV | JDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 14.41% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 14.41% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 14.41% | +1.30% |
Сравнение комиссий JHDV и JDVL
JHDV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JDVL в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDV и JDVL
Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности JDVL в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.48% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.01% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
JHDV and JDVL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
JHDV has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.48% for JDVL.
Their fees differ too: 0.34% for JHDV and 0.56% for JDVL.
Подберите оптимальное распределение для JHDV и JDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор