PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHDG с RFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHDG с RFLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JHDG (John Hancock Hedged Equity ETF) and RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHDG charges 0.49%/yr vs 0.89%/yr for RFLR.

Доходность

Сравнение доходности JHDG и RFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JHDG

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RFLR

1 день
0.14%
1 месяц
4.02%
6 месяцев
11.29%
С начала года
15.20%
1 год
27.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHDG и RFLR

2026 (YTD)
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF		6.35%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		11.11%

Correlation

The correlation between JHDG and RFLR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.53

Сравнение распределения секторов JHDG и RFLR

Секторы
JHDG
RFLR

Технологии

30.2%
14.2%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.1%

Здравоохранение

11.3%
18.2%

Финансовые услуги

9.3%
17.1%

Коммуникационные услуги

8.8%
2.2%

Промышленность

8.0%
12.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.3%

Энергетика

5.9%
5.2%

Сырьевые материалы

4.7%
4.0%

Недвижимость

2.4%
6.6%

Коммунальные услуги

0.8%
2.5%

Технологии

JHDG
30.2%
RFLR
14.2%

Потребительский циклический сектор

JHDG
12.7%
RFLR
10.1%

Здравоохранение

JHDG
11.3%
RFLR
18.2%

Финансовые услуги

JHDG
9.3%
RFLR
17.1%

Коммуникационные услуги

JHDG
8.8%
RFLR
2.2%

Промышленность

JHDG
8.0%
RFLR
12.7%

Потребительский защитный сектор

JHDG
6.1%
RFLR
3.3%

Энергетика

JHDG
5.9%
RFLR
5.2%

Сырьевые материалы

JHDG
4.7%
RFLR
4.0%

Недвижимость

JHDG
2.4%
RFLR
6.6%

Коммунальные услуги

JHDG
0.8%
RFLR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Hedged Equity ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Часто сравнивают с JHDG:
JHDG с JDVIJHDG с JHCBJHDG с JHIDJHDG с JHACJHDG с JHMBJHDG с HEQTJHDG с JHCP
Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с HOLARFLR с KSPYRFLR с MSTBRFLR с TRIORFLR с FFTYRFLR с PHDG

Доходность на риск

JHDG vs. RFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHDG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHDG c RFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHDGRFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.15

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.75

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.69

—

JHDG vs. RFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHDG и RFLR

Максимальная просадка JHDG за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDG и RFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHDGRFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.61%

-15.48%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.24%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-3.62%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JHDG и RFLR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHDGRFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

12.64%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

12.23%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.34%

12.23%

-1.89%

Сравнение комиссий JHDG и RFLR

JHDG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHDG и RFLR

Дивидендная доходность JHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности RFLR в 0.59%

ПозицияTTM20252024
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF		0.10%0.00%0.00%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.59%0.67%0.26%

Часто задаваемые вопросы

JHDG and RFLR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JHDG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JHDG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

RFLR has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.10% for JHDG.

They also come from different issuers: John Hancock and Innovator. Their fees differ too: 0.49% for JHDG and 0.89% for RFLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHDG и RFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор