Сравнение JHDG с JHDV
JHDG (John Hancock Hedged Equity ETF) and JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - JHDG is a Equity Hedged fund actively managed by John Hancock, while JHDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JHDG charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for JHDV.
Доходность
Сравнение доходности JHDG и JHDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JHDG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHDV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 15.20%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHDG и JHDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 6.35% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 15.86% |
Correlation
The correlation between JHDG and JHDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDG vs. JHDV — Ранг доходности на риск
JHDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JHDV
Сравнение JHDG c JHDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHDG | JHDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHDG и JHDV
Максимальная просадка JHDG за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDG и JHDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDG | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -18.97% | +16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.13% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -2.59% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDG и JHDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDG | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 12.18% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 15.61% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 15.61% | -5.27% |
Сравнение комиссий JHDG и JHDV
JHDG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDG и JHDV
Дивидендная доходность JHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности JHDV в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.05% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
JHDG and JHDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for JHDG.
JHDV has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.10% for JHDG.
JHDG is categorized as Equity Hedged, while JHDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.49% for JHDG and 0.34% for JHDV.
Подберите оптимальное распределение для JHDG и JHDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор