Сравнение JHDG с JHMU
JHDG (John Hancock Hedged Equity ETF) and JHMU (John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - JHDG is a Equity Hedged fund actively managed by John Hancock, while JHMU is a Municipal Bonds fund tracking the John Hancock Dimensional Utilities Index. JHDG is actively managed, while JHMU is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHDG charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for JHMU.
Доходность
Сравнение доходности JHDG и JHMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JHDG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHMU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHDG и JHMU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 6.35% |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 1.13% |
Correlation
The correlation between JHDG and JHMU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDG vs. JHMU — Ранг доходности на риск
JHDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JHMU
Сравнение JHDG c JHMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHDG | JHMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHDG и JHMU
Максимальная просадка JHDG за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки JHMU в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDG и JHMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDG | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -4.48% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.89% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.82% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDG и JHMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDG | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 2.86% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 4.06% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 4.06% | +6.28% |
Сравнение комиссий JHDG и JHMU
JHDG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JHMU в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDG и JHMU
Дивидендная доходность JHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности JHMU в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.77% | 4.36% | 7.29% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
JHDG and JHMU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHMU is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHMU is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for JHDG.
JHMU has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.10% for JHDG.
JHDG is categorized as Equity Hedged, while JHMU is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.49% for JHDG and 0.39% for JHMU.
Подберите оптимальное распределение для JHDG и JHMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор