PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCR с BCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHCR с BCD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHCR (John Hancock Core Bond ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - JHCR is a Intermediate Core Bond fund actively managed by John Hancock, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. Over the past year, JHCR returned 5.73% vs 31.80% for BCD. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JHCR и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Core Bond ETF (JHCR) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHCR показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 20.45%.

JHCR

1 день
-0.30%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.17%
1 год
5.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCD

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.43%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.51%
1 год
31.80%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHCR и BCD

2026 (YTD)20252024
JHCR
John Hancock Core Bond ETF		0.32%7.54%-0.28%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		20.45%15.71%2.58%

Correlation

The correlation between JHCR and BCD is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Core Bond ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с JHCR:
JHCR с MYCIJHCR с JHCBJHCR с JHPIJHCR с JHHYJHCR с JHMUJHCR с FSECJHCR с JHDV
Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT

Доходность на риск

JHCR vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCR
Ранг доходности на риск JHCR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCR c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Bond ETF (JHCR) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCRBCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.33

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.02

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

4.42

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

12.57

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCR vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCR на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа BCD равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCR и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCRBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.33

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.67

+0.44

Просадки

Сравнение просадок JHCR и BCD

Максимальная просадка JHCR за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCR и BCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHCRBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.85%

-29.81%

+26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-7.22%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-3.60%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-9.86%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.54%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCR и BCD

Текущая волатильность для John Hancock Core Bond ETF (JHCR) составляет 1.51%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что JHCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHCRBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

4.33%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

11.74%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

13.72%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

15.41%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

13.90%

-9.21%

Сравнение комиссий JHCR и BCD

И JHCR, и BCD имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCR и BCD

Дивидендная доходность JHCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности BCD в 14.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.29%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
JHCR
John Hancock Core Bond ETF		4.24%4.65%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHCR and BCD have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCD has higher volatility (4.33%) compared to JHCR (1.51%). In terms of maximum drawdown, JHCR dropped -2.85% vs BCD's -29.81%.

On 1-year performance, BCD leads with 31.80% vs 5.73% for JHCR. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, JHCR has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCD has performed better with a 31.80% return vs 5.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHCR and BCD have the same expense ratio: 0.29% per year.

BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 4.24% for JHCR.

JHCR is categorized as Intermediate Core Bond, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: John Hancock and Aberdeen.

BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHCR и BCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор