PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCR с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHCR с JHPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHCR (John Hancock Core Bond ETF) and JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) are both exchange-traded funds - JHCR is a Intermediate Core Bond fund actively managed by John Hancock, while JHPI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past year, JHCR returned 5.73% vs 8.04% for JHPI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JHCR charges 0.29%/yr vs 0.54%/yr for JHPI.

Доходность

Сравнение доходности JHCR и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Core Bond ETF (JHCR) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHCR показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью 1.67%.

JHCR

1 день
-0.30%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.17%
1 год
5.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHPI

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.04%
3 года*
9.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHCR и JHPI

2026 (YTD)20252024
JHCR
John Hancock Core Bond ETF		0.32%7.54%-0.28%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		1.67%7.37%-0.41%

Correlation

The correlation between JHCR and JHPI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Core Bond ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с JHCR:
JHCR с MYCIJHCR с JHCBJHCR с JHHYJHCR с JHMUJHCR с JHDVJHCR с FSECJHCR с JHAC
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с JHDVJHPI с VTIJHPI с JHCP

Доходность на риск

JHCR vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCR
Ранг доходности на риск JHCR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCR c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Bond ETF (JHCR) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCRJHPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.40

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.37

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.63

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

9.96

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCR vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCR на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа JHPI равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCR и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCRJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.40

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.60

+0.51

Просадки

Сравнение просадок JHCR и JHPI

Максимальная просадка JHCR за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCR и JHPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHCRJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.85%

-13.45%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.08%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.76%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-3.75%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.81%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCR и JHPI

John Hancock Core Bond ETF (JHCR) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что JHCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHCRJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.02%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

2.51%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

3.37%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

6.30%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

6.30%

-1.61%

Сравнение комиссий JHCR и JHPI

JHCR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCR и JHPI

Дивидендная доходность JHCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности JHPI в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
JHCR
John Hancock Core Bond ETF		4.24%4.65%0.20%0.00%0.00%0.00%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.80%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%

Часто задаваемые вопросы

JHCR and JHPI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHCR has higher volatility (1.51%) compared to JHPI (1.02%). In terms of maximum drawdown, JHCR dropped -2.85% vs JHPI's -13.45%.

On 1-year performance, JHPI leads with 8.04% vs 5.73% for JHCR. On fees, JHCR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JHPI has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHPI has performed better with a 8.04% return vs 5.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHCR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.54% for JHPI.

JHPI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 4.24% for JHCR.

JHCR is categorized as Intermediate Core Bond, while JHPI is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.29% for JHCR and 0.54% for JHPI.

JHPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHCR и JHPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор