Сравнение JHCR с JHCP
JHCR (John Hancock Core Bond ETF) and JHCP (John Hancock Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - JHCR is a Intermediate Core Bond fund actively managed by John Hancock, while JHCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past year, JHCR returned 2.82% vs 2.85% for JHCP. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. JHCR charges 0.29%/yr vs 0.36%/yr for JHCP.
Доходность
Сравнение доходности JHCR и JHCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHCR показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у JHCP с доходностью 0.22%.
JHCR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.20%
JHCP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.02M | $8.65M | $3.57M | |
| $4.61M | $9.04M | $5.91M |
Сравнение доходности по годам JHCR и JHCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 0.44% | 7.54% | -0.99% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 0.22% | 7.59% | -1.05% |
Correlation
The correlation between JHCR and JHCP is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between JHCR and JHCP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCR vs. JHCP — Ранг доходности на риск
JHCR
JHCP
Сравнение JHCR c JHCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Bond ETF (JHCR) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHCR | JHCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 2.42 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHCR и JHCP
Максимальная просадка JHCR за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки JHCP в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCR и JHCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCR | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -3.06% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.82% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.68% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.93% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.18% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCR и JHCP
John Hancock Core Bond ETF (JHCR) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что JHCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCR | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.00% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 3.01% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 4.15% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 4.78% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 4.78% | -0.09% |
Сравнение комиссий JHCR и JHCP
JHCR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JHCP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCR и JHCP
Дивидендная доходность JHCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности JHCP в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 4.53% | 4.79% | 0.20% |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 4.24% | 4.65% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
JHCR and JHCP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHCR has higher volatility (1.27%) compared to JHCP (1.00%). In terms of maximum drawdown, JHCR dropped -2.85% vs JHCP's -3.06%.
On 1-year performance, JHCP leads with 2.85% vs 2.82% for JHCR. On fees, JHCR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JHCP has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHCP has performed better with a 2.85% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHCR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for JHCP.
JHCP has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 4.24% for JHCR.
JHCR is categorized as Intermediate Core Bond, while JHCP is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.29% for JHCR and 0.36% for JHCP.
JHCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHCR и JHCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор