PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCP с MBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHCP с MBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).

JHCP и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JHCP и MBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHCP и MBS

2026 (YTD)20252024
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		-0.08%7.59%-0.30%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.87%8.13%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, JHCP показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.87%.

JHCP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBS

1 день
0.35%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Core Plus Bond ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с SYSBJHCP с JHDVJHCP с APCBJHCP с JHCBJHCP с JHPIJHCP с MAMB
Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV

Сравнение комиссий JHCP и MBS

JHCP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

JHCP vs. MBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCP c MBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCPMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.70

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.33

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.40

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

6.64

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCP vs. MBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCP на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа MBS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCP и MBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCPMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.70

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.72

-0.58

Корреляция

Корреляция между JHCP и MBS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCP и MBS

Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности MBS в 5.44%

TTM20252024
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.75%4.79%0.20%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.44%5.28%4.52%

Просадки

Сравнение просадок JHCP и MBS

Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и MBS.

Загрузка...

Показатели просадок

JHCPMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-4.09%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.54%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.22%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-1.00%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.92%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCP и MBS

John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что JHCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHCPMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.11%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.06%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

3.59%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

4.08%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

4.08%

+0.85%