PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCP с JHMU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHCP с JHMU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU).

JHCP и JHMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JHCP и JHMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHCP и JHMU

2026 (YTD)20252024
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		-0.08%7.59%-0.30%
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		0.28%5.03%-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, JHCP показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у JHMU с доходностью 0.28%.

JHCP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHMU

1 день
0.33%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Core Plus Bond ETF

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с JHDVJHCP с SYSBJHCP с APCBJHCP с JHCBJHCP с JHPIJHCP с MAMB
Часто сравнивают с JHMU:
JHMU с VUIAXJHMU с vooJHMU с VPUJHMU с mubJHMU с bndJHMU с SGOVJHMU с BND

Сравнение комиссий JHCP и JHMU

JHCP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JHMU в 0.39%.

JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

JHCP vs. JHMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JHMU
Ранг доходности на риск JHMU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCP c JHMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCPJHMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.39

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

4.55

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCP vs. JHMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCP на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHMU равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCP и JHMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCPJHMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.69

-0.55

Корреляция

Корреляция между JHCP и JHMU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCP и JHMU

Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности JHMU в 3.84%

TTM202520242023
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.75%4.79%0.20%0.00%
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		3.84%4.36%7.29%0.63%

Просадки

Сравнение просадок JHCP и JHMU

Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки JHMU в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и JHMU.

Загрузка...

Показатели просадок

JHCPJHMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-4.48%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.69%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.95%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.81%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.13%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCP и JHMU

John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что JHCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHCPJHMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.33%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.10%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

4.11%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

4.19%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

4.19%

+0.74%