PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCP с JHAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHCP с JHAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC).

JHCP и JHAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JHCP и JHAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHCP и JHAC

2026 (YTD)20252024
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		-0.08%7.59%-0.30%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-8.94%3.33%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, JHCP показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у JHAC с доходностью -8.94%.

JHCP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHAC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.22%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Core Plus Bond ETF

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с JHDVJHCP с SYSBJHCP с APCBJHCP с JHCBJHCP с JHPIJHCP с MAMB
Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с MIDJHAC с JPLD

Сравнение комиссий JHCP и JHAC

JHCP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JHAC в 0.72%.

JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

JHCP vs. JHAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCP c JHAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCPJHACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.20

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.43

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.28

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

0.87

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCP vs. JHAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCP на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа JHAC равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCP и JHAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCPJHACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.20

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.74

+0.40

Корреляция

Корреляция между JHCP и JHAC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCP и JHAC

Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности JHAC в 0.63%

TTM202520242023
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.75%4.79%0.20%0.00%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.63%0.58%0.66%0.17%

Просадки

Сравнение просадок JHCP и JHAC

Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки JHAC в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и JHAC.

Загрузка...

Показатели просадок

JHCPJHACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-24.43%

+21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-15.24%

+12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-12.33%

+10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-3.80%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

4.81%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCP и JHAC

Текущая волатильность для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) составляет 1.74%, в то время как у John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что JHCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHCPJHACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

5.26%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

10.27%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

20.29%

-15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

17.78%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

17.78%

-12.85%