Сравнение JHCB с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
JHCB и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JHCB и SPSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHCB и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | -0.58% | 8.02% | 2.75% | 8.89% | -15.93% | 3.41% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JHCB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%.
JHCB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHCB и SPSB
JHCB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%.
Доходность на риск
JHCB vs. SPSB — Ранг доходности на риск
JHCB
SPSB
Сравнение JHCB c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHCB | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 3.01 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 4.62 | -3.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.68 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 5.19 | -4.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 21.29 | -17.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHCB | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 3.01 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.35 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.86 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между JHCB и SPSB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCB и SPSB
Дивидендная доходность JHCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SPSB в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 4.99% | 4.92% | 5.02% | 4.35% | 3.86% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок JHCB и SPSB
Максимальная просадка JHCB за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCB и SPSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHCB | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -11.75% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -0.87% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | -5.96% | -16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.43% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -0.55% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.21% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCB и SPSB
John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что JHCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHCB | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 0.65% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 0.87% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 1.50% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 1.97% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 3.05% | +3.89% |