PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCB с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHCB с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

JHCB и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JHCB и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHCB и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		-0.58%8.02%2.75%8.89%-1.18%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, JHCB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

JHCB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.44%
1 год
3.77%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Corporate Bond ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с JHCB:
JHCB с GABFJHCB с SGOVJHCB с SKORJHCB с JHCPJHCB с JBNDJHCB с JHPIJHCB с JHMU
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий JHCB и JHID

JHCB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF

Доходность на риск

JHCB vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCB
Ранг доходности на риск JHCB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCB c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCBJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.57

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

3.35

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.52

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

3.81

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

16.46

-12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCB vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCB на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCB и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCBJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.57

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.55

-1.42

Корреляция

Корреляция между JHCB и JHID составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCB и JHID

Дивидендная доходность JHCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности JHID в 3.01%

TTM20252024202320222021
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		4.99%4.92%5.02%4.35%3.86%2.41%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHCB и JHID

Максимальная просадка JHCB за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCB и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

JHCBJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-12.42%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-10.23%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-3.80%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-2.53%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.37%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCB и JHID

Текущая волатильность для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) составляет 2.27%, в то время как у John Hancock International High Dividend ETF (JHID) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что JHCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHCBJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

6.09%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

9.44%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

15.16%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

13.88%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

13.88%

-6.94%