Сравнение JHCB с JHAC

С начала года, JHCB показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у JHAC с доходностью -8.94%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHCB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JHAC в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JHCB на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа JHAC равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCB и JHAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JHCB и JHAC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JHCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности JHAC в 0.63%

Максимальная просадка JHCB за все время составила -22.61%, что меньше максимальной просадки JHAC в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCB и JHAC.

Текущая волатильность для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) составляет 2.27%, в то время как у John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что JHCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.