Сравнение JHCB с IBDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR).
JHCB и IBDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JHCB и IBDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHCB и IBDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | -0.58% | 8.02% | 2.75% | 8.89% | -15.93% | 3.41% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.73% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | 0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, JHCB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 0.73%.
JHCB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
IBDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHCB и IBDR
JHCB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.
Доходность на риск
JHCB vs. IBDR — Ранг доходности на риск
JHCB
IBDR
Сравнение JHCB c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHCB | IBDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 5.37 | -4.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 9.50 | -8.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.66 | -1.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 11.83 | -10.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 81.88 | -77.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHCB | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 5.37 | -4.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.48 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.60 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между JHCB и IBDR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCB и IBDR
Дивидендная доходность JHCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности IBDR в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 4.99% | 4.92% | 5.02% | 4.35% | 3.86% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок JHCB и IBDR
Максимальная просадка JHCB за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCB и IBDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHCB | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -16.06% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -0.37% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | -13.13% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | 0.00% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -2.89% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.05% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCB и IBDR
John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JHCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHCB | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 0.15% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 0.37% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 0.82% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 3.43% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 4.91% | +2.03% |