PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHBPX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHBPX с VTMFX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

JHBPX (John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, JHBPX returned 5.32%/yr vs 6.81%/yr for VTMFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JHBPX charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности JHBPX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio (JHBPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHBPX показывает доходность 5.90%, а VTMFX немного ниже – 5.62%.

JHBPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
5.59%
С начала года
5.90%
1 год
12.39%
3 года*
11.23%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

VTMFX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
5.47%
С начала года
5.62%
1 год
12.92%
3 года*
11.74%
5 лет*
6.81%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHBPX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHBPX
John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio		5.90%13.85%8.51%13.81%-15.34%9.45%12.65%17.73%-4.36%7.38%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.62%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%11.21%

Correlation

The correlation between JHBPX and VTMFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.89

The correlation between JHBPX and VTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JHBPX:
JHBPX с IOEZXJHBPX с QBDSXJHBPX с EKBAXJHBPX с JAAAXJHBPX с SICIXJHBPX с FYMIXJHBPX с JVMIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

JHBPX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHBPX
Ранг доходности на риск JHBPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHBPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHBPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHBPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHBPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHBPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHBPX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio (JHBPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHBPXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.08

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.93

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.50

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

11.52

-1.72

JHBPX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHBPX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHBPX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHBPX и VTMFX

Максимальная просадка JHBPX за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHBPX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHBPXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-28.49%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-5.38%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.63%

-10.61%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-17.40%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.39%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.54%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.16%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JHBPX и VTMFX

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio (JHBPX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что JHBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHBPXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.56%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

5.24%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.20%

6.47%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

8.58%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

9.13%

+0.34%

Сравнение комиссий JHBPX и VTMFX

JHBPX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHBPX и VTMFX

Дивидендная доходность JHBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности VTMFX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHBPX
John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio		7.79%8.25%5.14%11.77%12.74%6.85%5.76%4.83%4.20%0.00%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.20%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

JHBPX and VTMFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHBPX has higher volatility (3.35%) compared to VTMFX (2.56%). In terms of maximum drawdown, JHBPX dropped -21.28% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHBPX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор