PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Ba...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio (JHBPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

John Hancock

Дата выпуска

31 окт. 2013 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JHBPX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio (JHBPX) показал доход в 3.91% с начала года и 8.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JHBPX составила 5.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JHBPX

С начала года

3.91%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

1.26%

1 год

8.55%

3 года

6.86%

5 лет

6.41%

10 лет

5.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JHBPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.07%0.98%-2.08%0.46%2.49%3.91%
20240.24%1.50%2.25%-3.42%3.38%0.99%2.56%1.84%1.52%-2.66%2.85%-2.54%8.52%
20235.58%-2.41%2.24%1.06%-1.20%2.88%1.69%-1.74%-3.61%-2.39%6.84%4.71%13.81%
2022-3.57%-1.98%-0.25%-5.94%0.40%-5.28%5.16%-3.49%-6.89%3.02%5.92%-2.64%-15.34%
2021-0.55%0.86%1.09%2.65%0.88%0.87%1.21%1.08%-2.48%2.62%-1.06%2.00%9.45%
20200.45%-3.29%-8.14%6.68%3.13%1.98%2.91%2.89%-1.71%-1.41%6.87%2.60%12.65%
20194.36%1.60%1.65%1.82%-2.32%3.93%0.26%0.26%0.94%1.32%1.37%1.40%17.73%
20182.14%-2.62%-0.60%0.07%0.81%-0.00%1.61%0.99%-0.07%-4.24%0.97%-3.28%-4.36%
20171.23%1.86%0.42%1.12%1.25%0.34%1.23%0.43%0.95%1.08%1.06%0.71%12.32%
2016-2.28%-0.23%4.00%0.80%0.65%0.50%2.35%0.22%0.21%-1.42%0.07%1.20%6.10%
20150.14%2.39%-0.34%0.62%0.27%-1.57%1.18%-3.39%-1.45%3.75%-0.07%-1.25%0.08%
2014-1.57%2.76%0.00%0.78%1.47%1.10%-1.23%0.55%-1.65%1.26%1.24%-0.68%4.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JHBPX составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JHBPX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHBPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHBPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHBPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHBPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHBPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio (JHBPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.99
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.67$0.67$1.49$1.60$1.15$0.94$0.75$0.58$0.49$0.64$0.60$0.39

Дивидендный доход

4.94%5.14%11.77%12.74%6.86%5.76%4.83%4.21%3.26%4.64%4.39%2.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.31$0.67
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$0.00$0.27$1.49
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$0.00$0.33$1.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.42$1.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.36$0.94
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.30$0.75
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.35$0.58
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.33$0.49
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.32$0.64
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.35$0.60
2014$0.39$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio показал максимальную просадку в 21.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.28%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.632
-20.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-9.77%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-8.56%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.282
-8.15%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.2615 мая 2025 г.108
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...