PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAIX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHAIX с JVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

JHAIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JHAIX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAIX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund		-3.35%4.47%3.85%4.88%-5.30%11.80%2.10%9.39%-5.13%3.75%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, JHAIX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции JHAIX уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 2.59% против 10.12% соответственно.

JHAIX

1 день
1.27%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-0.57%
3 года*
2.24%
5 лет*
2.42%
10 лет*
2.59%

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JHAIX:
JHAIX с VFIAXJHAIX с VTRIXJHAIX с ABRZXJHAIX с GOIIXJHAIX с GPIFXJHAIX с HFSAXJHAIX с MOJOX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий JHAIX и JVMIX

JHAIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии JVMIX в 0.87%.

JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Доходность на риск

JHAIX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAIX
Ранг доходности на риск JHAIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAIX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHAIXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.80

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

1.25

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.16

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

4.73

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAIX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа JVMIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAIX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHAIXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.80

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.19

Корреляция

Корреляция между JHAIX и JVMIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAIX и JVMIX

JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund		0.00%0.00%1.84%0.00%3.45%0.00%0.80%17.08%0.00%0.00%0.00%6.92%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок JHAIX и JVMIX

Максимальная просадка JHAIX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAIX и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHAIXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-67.04%

+56.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-13.22%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-21.13%

+10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.61%

-42.64%

+32.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-6.93%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-13.43%

+10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.23%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAIX и JVMIX

Текущая волатильность для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) составляет 3.60%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JHAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHAIXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.40%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

9.77%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

18.11%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

18.44%

-11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

20.31%

-13.90%