PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAIX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHAIX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

JHAIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JHAIX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAIX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund		-3.35%4.47%3.85%4.88%-5.30%11.80%2.10%9.39%-5.13%3.75%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, JHAIX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции JHAIX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 2.59% против 7.90% соответственно.

JHAIX

1 день
1.27%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-0.57%
3 года*
2.24%
5 лет*
2.42%
10 лет*
2.59%

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с JHAIX:
JHAIX с VFIAXJHAIX с VTRIXJHAIX с ABRZXJHAIX с GPIFXJHAIX с SFHYXJHAIX с HFSAXJHAIX с MOJOX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с SAPEXGOIIX с GUGGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ

Сравнение комиссий JHAIX и GOIIX

JHAIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

JHAIX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAIX
Ранг доходности на риск JHAIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAIX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHAIXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.39

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

1.85

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.30

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

5.74

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAIX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа GOIIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAIX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHAIXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.39

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.04

Корреляция

Корреляция между JHAIX и GOIIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAIX и GOIIX

JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund		0.00%0.00%1.84%0.00%3.45%0.00%0.80%17.08%0.00%0.00%0.00%6.92%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок JHAIX и GOIIX

Максимальная просадка JHAIX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAIX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHAIXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-43.63%

+33.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-8.55%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-23.78%

+13.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.61%

-25.07%

+14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.34%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-6.44%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.15%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAIX и GOIIX

Текущая волатильность для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) составляет 3.60%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что JHAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHAIXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.36%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

6.73%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

10.54%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

10.61%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

11.23%

-4.82%