Сравнение JHAI с JSMD
JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - JHAI is a Technology Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. JHAI is actively managed, while JSMD is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHAI charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.
Доходность
Сравнение доходности JHAI и JSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAI показывает доходность 30.33%, что значительно выше, чем у JSMD с доходностью 19.44%.
JHAI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- 30.33%
- 6 месяцев
- 29.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSMD
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам JHAI и JSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 30.33% | 10.00% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 19.44% | 2.36% |
Correlation
The correlation between JHAI and JSMD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAI vs. JSMD — Ранг доходности на риск
JHAI
JSMD
Сравнение JHAI c JSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAI | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.65 | +1.64 |
Просадки
Сравнение просадок JHAI и JSMD
Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и JSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAI | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -38.98% | +23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | 0.00% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -7.48% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAI и JSMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAI | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.48% | 21.76% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 22.84% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 22.75% | +2.73% |
Сравнение комиссий JHAI и JSMD
JHAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAI и JSMD
Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности JSMD в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.46% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
JHAI and JSMD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for JHAI.
JSMD has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.32% for JHAI.
JHAI is categorized as Technology Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.30% for JSMD.
Подберите оптимальное распределение для JHAI и JSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор