PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHAI с JRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JHAI и JRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAI показывает доходность 30.33%, что значительно выше, чем у JRE с доходностью 13.17%.


JHAI

1 день
-0.73%
1 месяц
13.08%
С начала года
30.33%
6 месяцев
29.31%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

JRE

1 день
0.87%
1 месяц
-0.63%
С начала года
13.17%
6 месяцев
12.26%
1 год
15.89%
3 года*
10.22%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAI и JRE


Correlation

The correlation between JHAI and JRE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Доходность на риск

JHAI vs. JRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHAI

JRE
Ранг доходности на риск JRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAI c JRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JHAI vs. JRE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHAIJREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.29

0.22

+2.07

Просадки

Сравнение просадок JHAI и JRE

Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и JRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JHAIJREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-31.69%

+16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.51%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-12.62%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAI и JRE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JHAIJREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.48%

13.18%

+12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

18.71%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

18.71%

+6.77%

Сравнение комиссий JHAI и JRE

JHAI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JRE в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAI и JRE

Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности JRE в 4.99%


ПозицияTTM20252024202320222021
JHAI
Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF
0.32%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
4.99%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%

Часто задаваемые вопросы


JHAI and JRE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JHAI is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JHAI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.

JRE has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.32% for JHAI.

Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.65% for JRE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAI и JRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор