PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHAI с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JHAI и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAI показывает доходность 20.81%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 37.17%.


JHAI

1 день
-3.34%
1 месяц
-6.43%
6 месяцев
16.42%
С начала года
20.81%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IRBO

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.00%
6 месяцев
29.64%
С начала года
37.17%
1 год
57.99%
3 года*
24.09%
5 лет*
10.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAI и IRBO


Correlation

The correlation between JHAI and IRBO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Доходность на риск

JHAI vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHAI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAI c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JHAIIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

JHAI vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHAI и IRBO

Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и IRBO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JHAIIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-54.50%

+39.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-18.16%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-19.69%

+15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAI и IRBO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JHAIIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

35.60%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

29.90%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

28.43%

+0.57%

Сравнение комиссий JHAI и IRBO

JHAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAI и IRBO

Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности IRBO в 0.07%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF
0.07%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
JHAI
Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF
0.34%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, JHAI and IRBO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for JHAI.

JHAI has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.07% for IRBO.

JHAI is categorized as Technology Equities, while IRBO is Robotics. They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.47% for IRBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAI и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор