Сравнение JHAI с IRBO
JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) and IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - JHAI is a Technology Equities fund actively managed by Janus Henderson, while IRBO is a Robotics fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. JHAI is actively managed, while IRBO is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JHAI charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for IRBO.
Доходность
Сравнение доходности JHAI и IRBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAI показывает доходность 20.81%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 37.17%.
JHAI
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 20.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRBO
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.00%
- 6 месяцев
- 29.64%
- С начала года
- 37.17%
- 1 год
- 57.99%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHAI и IRBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 20.81% | 10.90% |
IRBO iShares Future AI & Tech ETF | 37.17% | 14.88% |
Correlation
The correlation between JHAI and IRBO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAI vs. IRBO — Ранг доходности на риск
JHAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IRBO
Сравнение JHAI c IRBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHAI | IRBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHAI и IRBO
Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и IRBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAI | IRBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -54.50% | +39.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -18.16% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -19.69% | +15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAI и IRBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAI | IRBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 35.60% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 29.90% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 28.43% | +0.57% |
Сравнение комиссий JHAI и IRBO
JHAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAI и IRBO
Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности IRBO в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBO iShares Future AI & Tech ETF | 0.07% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.34% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JHAI and IRBO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for JHAI.
JHAI has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.07% for IRBO.
JHAI is categorized as Technology Equities, while IRBO is Robotics. They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.47% for IRBO.
Подберите оптимальное распределение для JHAI и IRBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор