PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHAC с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

JHAC и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JHAC и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAC и THLV

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-8.94%3.33%23.65%15.41%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

JHAC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.22%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с MIDJHAC с JPLD
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE

Сравнение комиссий JHAC и THLV

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Доходность на риск

JHAC vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.81

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.53

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

3.00

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

10.82

-9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.81

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.85

-0.12

Корреляция

Корреляция между JHAC и THLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и THLV

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности THLV в 1.66%

TTM2025202420232022
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.63%0.58%0.66%0.17%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок JHAC и THLV

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

JHACTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-13.15%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-6.66%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-4.46%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-3.75%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

1.85%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и THLV

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что JHAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHACTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.33%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

7.61%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

11.29%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

11.80%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

11.80%

+5.98%