Сравнение JHAC с SPCT
JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности JHAC и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAC показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
JHAC
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -0.80%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHAC и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 1.50% | -1.03% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between JHAC and SPCT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAC vs. SPCT — Ранг доходности на риск
JHAC
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JHAC c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHAC | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHAC и SPCT
Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -7.17% | -17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | 0.00% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -1.49% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAC и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 9.27% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 9.27% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 9.27% | +7.98% |
Сравнение комиссий JHAC и SPCT
JHAC берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAC и SPCT
Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.57% | 0.58% | 0.66% | 0.17% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHAC and SPCT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHAC is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHAC is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.57% for JHAC.
They also come from different issuers: John Hancock and Liberty One. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для JHAC и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор