Сравнение JHAC с JHMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU).
JHAC и JHMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JHAC и JHMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHAC и JHMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | -8.94% | 3.33% | 23.65% | 15.41% |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 0.28% | 5.03% | 3.76% | 7.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JHAC показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у JHMU с доходностью 0.28%.
JHAC
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHMU
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHAC и JHMU
JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JHMU в 0.39%.
Доходность на риск
JHAC vs. JHMU — Ранг доходности на риск
JHAC
JHMU
Сравнение JHAC c JHMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHAC | JHMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.15 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.47 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.39 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 4.55 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAC | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.15 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.69 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между JHAC и JHMU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAC и JHMU
Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности JHMU в 3.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.63% | 0.58% | 0.66% | 0.17% |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.84% | 4.36% | 7.29% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок JHAC и JHMU
Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки JHMU в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и JHMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHAC | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -4.48% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -3.69% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -1.95% | -10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -0.81% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 1.13% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAC и JHMU
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что JHAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHAC | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 1.33% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 2.10% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 4.11% | +16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 4.19% | +13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 4.19% | +13.59% |